주요국 국채금리 상승에 은행권 건전성 관리 '비상' 경기 둔화 겹친 중소기업·개인사업자 상환여력 예의주시 5대 은행 무수익여신 6.4조…반년 새 28% 증가 환율 안정은 숨통…금리 상승기 자본비율 관리도 과제 미국·일본 등 주요국 국채금리가 높은 수준을 이어가면서 은행권에서는 금리 상승에 따른 한계차주 증가와 건전성 악화 가능성을 우려하고 있다. 경제 성장의 온기가 반도체 등 일부 업종에 집중되는 'K자형 양극화'가 심화하는 가운데 경기 둔화와 고금리의 이중고에 놓인 중소기업과 개인사업자의 상환 능력이 떨어질 경우 부실이 은행권으로 전이될 수 있어서다. 은행들은 취약차주의 상환 여력과 건전성을 보다 면밀히 들여다본다는 방침이다. 4일 금융권에 따르면 주요 시중은행 리스크관리 부문 임원들은 최근 미국·일본 등 주요국의 장기 국채금리가 가파르게 오르면서 이러한 금리 상승이 불러올 후폭풍을 경계하고 있다. 특히 고금리에 직접적인 영향을 받는 한계차주의 건전성에 주목하고 있다. 금리가 오르면 기업과 가계의 이자 부담이 커질 수밖에 없는 데다 경기 둔화로 일부 업종의 업황 부진도 이어지고 있어 차주의 연체·부실 가능성이 커질 수 있다는 판단에서다. 시중은행 리스크관리 부문의 한 임원은 "경제 성장이 반도체 등 일부 업종에 집중되면서 차주별 건전성 격차가 커질 수 있다"며 "특히 경기 둔화와 고금리 영향을 동시에 받는 중소기업과 개인사업자 등을 중심으로 상환 여력과 부실 가능성을 면밀히 살펴볼 필요가 있다"고 말했다. 실제 은행권의 중소기업대출 연체율은 높은 수준을 이어가고 있다. 금융감독원에 따르면 지난 5월 말 국내 은행의 중소기업대출 연체율은 1.00%로 2015년 5월(1.11%) 이후 11년 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 6월 말에는 은행들의 분기 말 연체채권 정리 등의 영향으로 0.82%로 낮아졌지만, 전년 동월보다 0.08%포인트 높은 수준이다. 은행들이 특히 예의주시하는 지표는 '무수익여신'이다. 무수익여신은 은행이 이자를 수익으로 계상하지 않거나 원리금 상환이 3개월 이상 연체되는 등 정상적인 이자수익을 기대하기 어려운 부실여신을 뜻한다. 무수익여신이 늘어난다는 것은 그만큼 부실화한 대출 규모가 커지고 있다는 의미다. 5대 은행의 올해 2분기 말 무수익여신 잔액은 총 6조4108억원으로 지난해 말 5조65억원보다 28% 증가했다. 고금리와 경기 둔화가 장기화할 경우 취약차주를 중심으로 연체가 늘면서 무수익여신이 추가로 증가할 가능성도 배제하기 어렵다는 게 은행권의 시각이다. 그나마 자본비율 측면에서 긍정적인 요인은 최근 환율이 진정세를 보이고 있다는 점이다. 대부분의 시중은행은 해외에서도 상당한 규모의 자산을 운용하고 있어 원·달러 환율이 상승하면 원화로 환산한 위험가중자산(RWA)이 늘면서 자본비율에 부담으로 작용할 수 있다. 최근 환율이 하락하면서 자본비율 관리 여건은 상반기보다 다소 개선됐다는 게 은행 관계자들의 설명이다. 다만 환율이 3·4분기에도 현재와 같은 흐름을 이어갈지는 지켜봐야 한다. 시장금리가 오르면 일부 보유채권의 평가가치가 하락해 자본비율에 부담을 줄 수 있는 데다, 환율까지 다시 상승해 RWA가 늘어나면 자본비율에 이중 부담으로 작용할 수 있어서다. 이에 따라 은행권에서는 올 하반기 금리 상승에 따른 취약차주의 부실 확대 가능성을 점검하는 동시에 자본비율을 안정적으로 관리하는 것이 주요 과제가 될 전망이다. 금융감독원 역시 글로벌 금리 상승 기조와 대내외 불확실성을 고려해 은행권의 건전성을 면밀히 모니터링하고 선제적인 손실흡수능력 확충을 유도한다는 방침이다. 다만 금리 상승이 은행 자본비율에 미치는 추가 충격은 예상보다 제한적일 수 있다는 분석도 나온다. 국내 은행들이 상대적으로 만기가 짧은 채권을 주로 운용하는 데다, 7·8월 기준금리 인상에 이어 추가 인상 가능성까지 거론되면서 금리 상승 우려가 국고채 금리에 상당 부분 선반영됐다는 이유에서다. 국고채 3년물 금리는 최근 연 3.9% 안팎에서 움직이고 있다. 꼭 봐야 할 주요 뉴스 "300억 벌어다 주더라" 이탈리아에서 태워버리던 '...또 다른 시중은행 임원은 "3년물 금리가 4%를 크게 웃도는 수준으로 추가 상승하지 않는다면 금리 상승에 따른 유가증권 가치 하락이 자본비율에 미치는 추가 영향은 제한적일 것"이라고 말했다. <ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제. 무단전재 배포금지, AI 학습 및 활용 금지>